Продвинутый подход у Сбербанка
04 Сентября 2016 | Статьи | Просмотров: 1112
Предусмотренный «Базелем-2» способ оценки кредитных рисков обеспечивает возможность экономии капитала. Он может появиться в России уже скоро, а первопроходцем решился стать Сбербанк.До последнего шага остается около одного месяца, заключение ЦБ должно быть получено в октябре. При положительном решении продвинутый подход начнет использоваться, а Сбербанк станет примером, по которому можно будет оценить степень эффективности экономии капитала.
Пока применяется упрощенный подход, который также обозначен «Базелем-2». По нему активы относят к разным классам риска, но из-за единых консервативных критериев ЦБ расчет достаточности капитала осуществляется приблизительно. А новый вариант будет предусматривать самостоятельную оценку рисков, основываясь на личных наработках.
В прошлом году Сбербанк первым подал заявку на использование новой модели по части активов, при успехе доля будет увеличена. Из-за необходимости проанализировать массу данных решения ЦБ нет до сих пор.
Следующим о желании попробовать новую систему заявил Райффайзенбанк, из-за проводящейся последовательно проверки результатов ему придется ждать дольше, чем Сбербанку. Ожидается получение ощутимого результата, подготовку к переходу обе организации начали заранее. Без предварительного внутреннего тестирования системы нельзя быть уверенным в ее стабильной работе.
Отечественные банки ранее не имели такого опыта, поэтому происходящее – серьезный шаг. Главное сделать его, так как при серьезных недоработках следующая попытка может произойти через несколько лет. ЦБ в этом отношении очень осторожен, так как необходимо застраховаться от роста рисков для конкретной организации и всей системы.
Пока больше заявок не поступало, но желающие все же есть. В «Открытии» говорят об изучении возможностей, но отсутствии готовности к принятию решения. В Бинбанке уже пользуются кредитными рейтингами, полученными в результате статистических выкладок, и собираются позднее перейти к новому подходу, подав заявку в ЦБ. В ВТБ пользуются базельскими моделями в сочетании с ПВР для оценки рисков, о сроках дальнейшего расширения пока неизвестно, но намерение есть. В Альфа-банке готовятся к подаче заявки и разрабатывают внутренние модели.
Пока применяется упрощенный подход, который также обозначен «Базелем-2». По нему активы относят к разным классам риска, но из-за единых консервативных критериев ЦБ расчет достаточности капитала осуществляется приблизительно. А новый вариант будет предусматривать самостоятельную оценку рисков, основываясь на личных наработках.
В прошлом году Сбербанк первым подал заявку на использование новой модели по части активов, при успехе доля будет увеличена. Из-за необходимости проанализировать массу данных решения ЦБ нет до сих пор.
Следующим о желании попробовать новую систему заявил Райффайзенбанк, из-за проводящейся последовательно проверки результатов ему придется ждать дольше, чем Сбербанку. Ожидается получение ощутимого результата, подготовку к переходу обе организации начали заранее. Без предварительного внутреннего тестирования системы нельзя быть уверенным в ее стабильной работе.
Отечественные банки ранее не имели такого опыта, поэтому происходящее – серьезный шаг. Главное сделать его, так как при серьезных недоработках следующая попытка может произойти через несколько лет. ЦБ в этом отношении очень осторожен, так как необходимо застраховаться от роста рисков для конкретной организации и всей системы.
Пока больше заявок не поступало, но желающие все же есть. В «Открытии» говорят об изучении возможностей, но отсутствии готовности к принятию решения. В Бинбанке уже пользуются кредитными рейтингами, полученными в результате статистических выкладок, и собираются позднее перейти к новому подходу, подав заявку в ЦБ. В ВТБ пользуются базельскими моделями в сочетании с ПВР для оценки рисков, о сроках дальнейшего расширения пока неизвестно, но намерение есть. В Альфа-банке готовятся к подаче заявки и разрабатывают внутренние модели.